Ich habe ein Problem:
Wie kann ich herausfinden mit welchem Entry-Signal die aktuelle Position eröffnet wurde?

Ich möchte ein System schreiben, bei dem ich mehrere Entry- und Exit-Signale verwende. Dabei will ich nicht nur den einzelnen Entry-Signalen bestimmte Exit-Methoden zuordnen, sondern es soll auch möglich sein zu einer bestehenden Anzahl von Positionen, die durch System-Nr.1 eingegangen wurden noch weitere Positionen von System-Nr.2 hinzuzufügen. Dabei soll jede Position gemäß seiner Entry-Methode glatt gestellt werden.

mfG,

Martin Baumann

Hallo Martin,

dieses Thema haben wir beide doch in diesem Board schon am 6. Februar behandelt? Mit der Möglichkeit den Entry-Signalen Namen zu geben und sich beim Exit darauf zu beziehen (siehe Posting von damals) sollte sich Dein Systemproblem doch lösen lassen, oder habe ich Dich falsch verstanden?

MfG

-Klaus

Die Antwort am 6. Februar war sehr hilfreich. Aber ich glaube, daß ich dieses Problem nicht mit diesem Wissen allein lösen kann. Ich erkläre nochmals die Situation:

Ich habe wieder mehrere Entry- & Exit-Signale (Pyramidisieren möglich!). Wenn ich mit Entry-Signal-Nr.1 long bin und ein Sell-Order wird durch ein anderes Signal, generiert, soll nicht gedreht werden, sondern glatt gestellt werden (Dies entspricht der Überlagerung zweier eigenständiger Systeme). Wenn ein Buy-Order von Entry-Signal-Nr.1 generiert wird, obwohl ich durch Entry-Signal-Nr.1 schon long bin, soll es ignoriert werden. Wenn hingegen der Buy-Order durch ein anderes Signal generiert wird, soll aufgestockt werden.


Ich könnte mein Problem auch so (vielleicht verständlicher) formulieren:

Ich habe mehrere Systeme, die profitabel sind, jedoch im einzelnen zu selten im Markt sind. Deshalb möchte ich diese Systeme zusammenfassen und gleichzeitig handeln. Die Systeme haben teilweise gleichzeitig Positionen geöffnet (leider manchmal auch gegenläufige, d.h. long und short gleichzeitig). Deshalb möchte ich diesen Fall genau untersuchen um herauszufinden, wie ich mich zu verhalten habe, wenn eine Überlappung (in gleicher oder entgegengesetzter Richtung) der Systeme stattfindet.
Dazu ist es notwendig zu wissen, durch welches Entry-Signal meine aktuelle Position eröffnet wurde.

mfG,

Martin Baumann

Hallo Martin,

OK, jetzt hab ich die Problematik verstanden. Leider ist mir nach wie vor keine Möglichkeit bekannt, den "Entry_Namen" einer Position in ELA abzufragen.

Dein Problem würde ich in der Praxis so lösen - ich habe letztens auch so ein Kombi-System programmiert -, indem ich die einzelnen Entry-Signale (Einzelsysteme) als Funktion schreibe, welche einem übergeordneten Programmteil (Signal) nur mitteilen, ob sie jeweils handeln wollen (Long oder Short) oder nicht. In dem übergeordneten Programmteil kannst Du dann entscheiden, ob und wie Du die Einzelsignale priorisierst, kaskadierst oder ignorierst (oder was auch immer) und dann die daraus resultierenden Handelsanweisungen generieren.

Diese Lösung erfordert natürlich Programmieraufwand und ist leider nicht so flexibel wie der "Strategie-Builder", wo man einfach ein paar Signale hinzufügen bzw. entfernen kann.

Generell ist die TS alleine mit dieser Meta-System Ebene überfordert. Ich habe mir sagen lassen, dass die RINA-Produkte dort ein wenig weiterhelfen sollen, kenne diese jedoch auch nicht.

Sorry, mehr fällt mir dazu nicht mehr ein...

MfG

-Klaus

hallo Martin, hallo Klaus,

ein Funktion schreiben scheint mir ein bisschen kompliziert. Wenn es darum geht, herauszufinden aus welchem Signal eine long Position kommt, dann warum nicht etwa so:

if {buySignal-1 } then begin
buy next bar at open;
M = 1;
end;

{Wenn M <> 0 und marketposition = 1 dann die long position stammt von buy condition1.}

if {SellCondition2} then begin
if M = 0 then begin
sell;
N = -1;
end;
if M = 1 then begin
exitlong;
M = 0;
end;
end;

ich glaube die notwendige Buchhaltung wäre damit geschaffen.

grüße,

Jim

Hallo Jim,

Dein Vorschlag hört sich gut an, aber er führt - vermute ich - leider nicht zum Erfolg:

1.) Was machst Du bei Stop (Buy oder Sell) Ordern. Dort wird erst in der Zukunft entschieden, ob diese gefüllt werden oder nicht.

2.) Wenn ich Martin richtig verstanden habe, dann hat er mehrere Signale, welche er mit dem Strategy-Builder zu einem Gesamtsystem verbinden möchte. Leider nutzt jetzt eine Variable in jedem Singal nicht viel, da es in der TS - zumindest ohne Zusatzpakete - standardmässig keine globalen Variablen gibt, d.h. er hat keine Chance, in einem anderen Signal festzustellen, ob eine Position von System A oder B eingegangen wurde.

Diese Probleme bekommt man nur dann in den Griff, wenn man ein übergeordnetes Signal schreibt, welches die eigentlichen Systeme als Funktionen aufruft. Ob sich dieser Aufwand lohnt muss dann jeder für sich selbst entscheiden...

MfG

-Klaus